我国商业银行操作风险管理及度量问题研究

摘要

操作风险广泛存在于商业银行经营管理的各个领域，其与信用风险、市场风险并称为商业银行经营的三大风险。随着金融全球化、金融衍生工具的迅猛发展以及银行经营复杂程度的急剧提高，操作风险的度量和管理必将成为商业银行经营管理的重心。 近年来，国外大银行积极探索和研究操作风险的管理方法和度量模型，对操作风险计提经济资本、实行定量管理，部分国际性银行已建立了比较成熟的操作风险管理机制，而我国商业银行的操作风险管理水平普遍较低，因此要提高我国商业银行的国际竞争力，必须重视对操作风险的度量和管理。 本文对我国商业银行操作风险管理及度量问题进行了较为全面的研究，共分五部分。首先，介绍了操作风险的性质、特点、分类和国际上通行的度量方法。其次，总结回顾了商业银行操作风险管理的发展历程，指出了目前我国商业银行面临的挑战。然后，归纳了我国商业银行操作风险的现状、特点，分析了其成因，提出了改善我国商业银行操作风险管理水平的整体方法----定性和定量管理相结合。紧接着，从内部管理的角度进行研究，改善了我国商业银行的组织架构、设计了操作风险的管理流程、强调了内部保障体系和外部环境建设的重要性。最后，从量化管理的角度，剖析了各度量模型的特点及使用性，提倡建立修正的操作风险度量模型，并指出了以内控评价系数为调整因子的修正模型的合理性，推荐了两种以内部控制评价系数为调整因子的修正模型。

目录

文摘

英文文摘

第一章商业银行操作风险概述

第一节操作风险的界定、特征及分类

第二节操作风险的度量方法

第二章操作风险管理发展的历程及我国面临的挑战

第一节国际操作风险管理发展的历程

第二节我国商业银行操作风险管理面临的挑战

第三章我国商业银行操作风险的现状及改善构思

第一节我国商业银行操作风险的特征

第二节我国商业银行操作风险的成因分析

第三节改善我国商业银行操作风险现状的整体构思

第四章我国商业银行操作风险管理的改善

第一节改善商业银行的组织结构模式

第二节改善操作风险管理的流程

第三节加强内部保障体系的建设

第四节加大外部环境建设

第五章我国商业银行操作风险的度量

第一节度量方法的选择

第二节修正的度量模型

结束语

参考文献

致谢