银行股权结构和信用风险的关系——基于我国上市银行数据的研究

摘要

2011年至2013年期间,世界权威评级机构下调了多家欧洲银行以及一些金融机构的信用评级。2013年,中国银行间资金市场出现资金紧张的局面,同业隔夜拆借利率一度飙升。继2007年美国次级贷款危机之后,银行信用风险问题再一次受到各方关注。许多学者研究表明,银行股权结构存在诸多缺陷,对银行信用风险的状况产生了一定的影响。随着我国银行业自由化、全球化程度越来越高,商业银行股权结构改革也越来越迫切,本文针对中国上市商业银行的股权结构与信用风险关系进行相关研究。
　　本文选取2008年至2012年期间14家中国上市商业银行为数据样本,就其股权结构和信用风险的关系利用面板数据模型进行回归分析,回归分析结果发现:商业银行第一大股东持股比例与商业银行不良贷款率呈现显著正相关关系;商业银行外资股东持股比例与商业银行不良贷款率呈现显著负相关关系。这表明商业银行分散的股权结构和引入境外战略投资者有利于降低商业银行不良贷款率,减少信用风险。基于此,本文提出相应建议,希望能够为我国商业银行优化股权结构,降低信用风险提供一个参考。

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第一章 引言

1.1选题背景

1.2研究意义

1.3研究目的

1.4思路与框架

1.5创新与不足

第二章 文献回顾

2.1国内文献

2.2国外文献

2.3文献小结

第三章 理论分析

3.1股权结构与信用风险的界定

3.2理论基础-委托代理理论

第四章 模型设定与研究假设

4.1样本选取与数据来源

4.2变量的选取

4.3模型的选择

4.4研究假设

第五章 实证分析

5.1描述性统计分析

5.2回归结果分析

第六章 结论及建议

6.1结论

6.2建议

参考文献

附录A 14家国内上市银行2008年至2012年面板数据

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果