我国商业银行利差影响因素分析——基于2007-2014年面板数据

摘要

银行业利差水平是衡量一国银行业是否具有效率的重要指标之一，净利差一方面是商业银行的主要利润来源，另一方面也衡量着社会融资成本的高低。净利差过低不利于银行业的发展和稳定，过高则是银行效率低下的体现，增加了社会融资成本，不利于企业和社会福利的提高。
　　本文从Ho and Saunders(1981)建立的净利差基本模型出发，在Maudos and Guevara(2004)扩展模型的基础上，加入管理效率、流动性风险、非生息资产的机会成本、中间业务收入和外部竞争变量，研究我国商业银行净利差的决定因素。选取我国29家商业银行2007至2014年的非平衡面板数据，涵盖大型国有商业银行、股份制商业、城市商业银行和农村商业银行，建立回归模型，首先对全样本面板数据进行实证分析，进而把样本分为四类不同类型的商业银行，分别对其进行回归，分析不同类型银行在利差决定因素上的差异。
　　通过实证研究，本文发现，我国商业银行净利差整体上受到风险厌恶程度、运营成本、流动性风险、中间业务收入和行业外部竞争的影响，影响方向与预期一致。而信用风险、交易规模、管理效率和非生息资产的机会成本对净利差的影响十分微弱。从四个子样本回归结果来看，信用风险、运营成本和中间业务收入在四个子样本中均对净利差有显著影响。此外，国有银行还受到非生息资产的机会成本、外部竞争的影响；股份制银行还受到交易规模、管理效率、外部竞争的影响；城商行还受到交易规模、流动性风险、外部竞争的影响；农商行则还受到非生息资产的机会成本的影响。
　　根据实证结果，本文提出以下建议：①严格遵守巴塞尔协议对商业银行资本金的监管要求，提升自身的资本实力和风险承受能力；②提高管理水平，加强成本控制和经营管理能力；③大力发展中间业务，加大与同业及其他金融机构的合作。

目录

声明

一、引言

（一）研究背景与意义

（二）研究方法与本文框架

（三）本文创新点

二、文献综述

（一）国外文献综述

（二）国内文献综述

（三）文献综述总结

三、商业银行利差决定理论模型

（一）Ho and Saunders(1981)的基本模型

（二）Maudos and Guevara(2004)的改进模型

四、利差的界定及影响因素的假设

（一）商业银行利差的界定

（二）商业银行利差的影响因素假设

五、统计性分析

（一）样本选取与数据来源

（二）统计性分析

六、我国商业银行利差影响因素的实证分析

（一）模型建立

（二）我国商业银行利差影响因素的实证分析

七、结论与建议

（一）研究结论

（二）对策性建议

参考文献

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果