利率市场化对商业银行利率风险影响研究——基于中小银行和大型银行对比视角

摘要

上世纪八十年代以来，随着资本市场的发展，许多发达国家都率先进行了利率市场化改革的进程。现如今，世界上诸如美国、日本、英国、德国等发达国家已经成功走过了艰辛的利率市场化改革之路，而一些新兴的经济体，也在积极的探索之中，并且大多已实现利率市场化进程。
　　而对于我国而言，2015年10月24日，中国人民银行决定，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。这是中国经济改革的历史性突破，标志着历时多年的利率市场化改革迈出了最重要也最艰巨的一步，即中国利率管制时代终结。但是利率的改革也对中国的银行业带来了许多的挑战与冲击。作为国民经济中起重要作用的银行业，如何应对由利率市场化趋势带来的种种机遇以及伴随而来的种种风险是中国银行业现在及未来必须长期面对的问题。而不同规模的银行，存在的风险问题以及抵御利率风险的能力也有很大不同。
　　基于利率市场化的背景，本文简要介绍了我国利率市场化的改革过程，以及其为国内商业银行带来的几个方面的影响。例如，对商业银行规模、竞争、盈利、定价的影响。此外，本文还简要分析了当前形势下商业银行抵御风险的能力。商业银行的资本充足率、资产负债率和不良贷款率影响其对利率风险的解决能力。针对国外利率市场化后商业银行的发展经验，本文进行了简单的总结，供国内银行业进行参考。
　　针对大型、中小型商业银行，本文通过实证分析的方法度量了在当前利率放开的背景下，商业银行自身面临的利率风险。实证分析方面主要采取了利率敏感性缺口法和F-W久期法两种风险度量方法。利率敏感性缺口法的分析说明了在我国商业银行的资产负债中，大型商业银行和中小型银行在资产负债的规模、结构等各方面都有不足，易招致利率风险。而在久期分析法中，大型、中小型商业银行都是正的久期缺口，容易受利率的影响，小型商业银行的久期缺口绝对值更高，受利率风险影响更大。最后，笔者将久期法和利率敏感性缺口法相结合，进一步提出银行应对利率风险的建议。
　　最后，本文分别为大型商业银行和中小型商业银行应对利率风险提出相关建议，如加强金融创新，大力发展互联网业务，提高定价能力，加强人才队伍的培养等等。

目录

声明

第1章 引言

1.1选题背景

1.2研究意义

1.3创新与不足

第2章 文献综述

2.1关于商业银行利率风险的文献综述

2.2利率市场化对商业银行利率风险影响的比较研究的国内文献综述

第三章 利率市场化对商业银行利率风险影响分析

3.1大型商业银行和中小型银行的区分

3.2利率市场化对我国商业银行影响

3.3利率市场化下商业银行抵御利率风险能力分析

第4章 商业银行利率风险度量的实证研究

4.1基于利率敏感性缺口的商业银行利率风险度量

4.2基于久期法的商业银行利率风险度量

4.2久期法和利率敏感性缺口法结合研究

第5章 利率市场化下商业银行利率风险管理建议

5.1国外利率市场化后银行业发展经验

5.2大型商业银行应对利率风险建议

5.3中小型商业银行应对利率风险建议

第6章 结论

参考文献

附录A

致谢

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果