声明
摘要
第1章 引言
1.1.2 研究意义
1.1.3 研究内容及框架
1.1.4 研究创新与不足
2.1 国外研究
2.2 国内研究
2.3 研究不足
第3章 多因子选股模型的发展与基本理论
3.1 资本资产定价模型(CAPM)
3.2 套利定价模型(APT)
3.3 多因子模型(MFM)
3.4 情境分析框架下的多因子模型
第4章 多因子模型开始前的数据采集和筛选
4.1 股票价格数据
4.2 因子数据采集
4.3 因子数据处理
4.3.1 去极值
4.3.2 标准化
4.4 Alpha因子初步筛选
4.4.1 因子筛选条件
4.4.2 因子筛选方法
4.4.3 因子筛选结果
4.5 情境分层因子选取
4.5.1 情境选取原则
4.5.2 情境选取方法
4.5.3 情境选取结果
4.5.4 Alpha因子在不同情境下的表现
4.6 Alpha因子再次筛选
第5章 情境加权因子构建
5.1 因子情境加权矩阵
5.2 股票的情境特征向量
5.3 情境加权因子数值计算
第6章 情境分析多因子选股策略实现
6.1 回测数据及时间区间
6.2 策略介绍
6.3 样本内策略运行结果
6.4 样本外策略运行结果
第7章 结论与展望
7.1.2 投资建议
7.2 未来展望
参考文献
附录
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果