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1引言
2证券市场上高频数据的统计分析
2.1绪论
2.1.1选题背景
2.1.2价格过程和收益过程
2.1.3风险与收益的测度
2.2中外证券指数的统计分析
2.2.1收益率的厚尾现象
2.2.2 上证指数、深证成指与道琼斯工业平均指数收益率绝对值的比较
2.2.3道琼斯工业平均指数、恒生指数与上证指数、深证成指的相关性分析
2.3应用zipf图形对中国证券指数进行统计分析
2.3.1引言
2.3.2应用zipf图像对中国证券指数绝对收益序列的厚尾现象进行实证分析
2.3.3应用zipf图像对证券指数收益序列的幂指数分布规律进行实证分析
2.3.4结论
2.4中外证券指数幂指数分布规则实证分析
2.4.1引论
2.4.2上指、深指及道指收益率立方幂函数分布的检验与比较
2.4.3上指、深指及道指交易量半立方幂函数分布的检验与比较
2.4.4结论
3利用选举模型构造股票的收益过程
3.1绪论
3.1.1选题背景
3.1.2选举模型基本概念
3.2用选举模型模拟股票收益过程的厚尾现象
3.2.1模型构造
3.2.2主要模拟结果和分析
3.2.3幂指数规则的检验
参考文献
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