基于SOM神经网络的第三方物流企业仓单质押业务风险评估研究

摘要

近年来，国内物流金融业务是一种较新的金融及物流创新服务产品，目前市场处于加速上升状态，也成为国内银行业务发展的一种趋势。仓单质押业务是物流金融业务中的一种产品，它衔接了物流与金融领域的业务。仓单质押业务可以较好地解决我国目前信用体系不健全的问题，能够有效地缓解银行和企业之间的矛盾，是企业与银行之间融通资金的重要手段。在实际执行过程中，物流金融业务仍然存在一定的风险。尤其是仓单质押业务在我国尚处于起步阶段，其业务执行过程不甚规范，风险识别和防范措施较少，因此对其进行风险管理研究具有一定意义。 本文首先是介绍了物流金融的内涵，以及仓单质押业务的内涵、产生的背景和运用效用；然后运用IDEF3方法对仓单质押业务流程进行场景描述，进而分析其中出现风险的薄弱环节，提出规避措施。 在管理风险研究中，本文根据仓单质押业务的操作流程，建立尽可能全面和实用的仓单质押业务风险评估指标，研究仓单质押业务风险评估指标对风险的影响程度。在此基础上，运用SOM神经网络模型构建仓单质押业务风险等级分类模型，在实际操作过程中可以通过SOM神经网络已学习过的模型进行风险分析，从而判断某一仓单质押业务的风险程度。

目录

文摘

英文文摘

声明

致谢

1 绪论

1.1 选题依据

1.2 选题意义

1.3 国内外研究概况

1.3.1 国内相关文献综述

1.3.2 仓单质押业务市场实践

1.4 论文的主要研究内容和结构

2 相关理论基础

2.1 物流金融概述

2.1.1 物流金融的定义

2.1.2 物流金融发展现状

2.1.3 提供物流金融业务的动因

2.1.4 物流金融业务的特点

2.1.5 物流金融业务的几种基本业务形式

2.2 仓单质押业务概述

2.2.1 仓单质押业务的概念

2.2.2 仓单质押业务产生的背景

2.2.3 仓单质押业务运用的效用

3 基于IDEF方法的第三方物流企业仓单质押业务流程分析

3.1 运用IDEF方法进行业务流程分析的意义

3.2 IDEF3 概述

3.2.1 行为单元UOB

3.2.2 交汇点

3.2.3 联接

3.2.4 对象状态转换网络描述

3.3 运用IDEF3 方法建立业务流程模型

3.3.1 确定目标和范围

3.3.2 收集数据

3.3.3 进行过程流描述

3.3.4 分析行为单元细化说明中的数据

3.3.5 设计对象状态转换网络图

3.4 运用IDEF方法对第三方物流企业仓单质押业务风险分析

4 第三方物流企业仓单质押业务风险评估指标分析研究

4.1 风险评估指标选取原则

4.2 仓单质押业务风险评估指标的确定

4.2.1 质押货物监管措施

4.2.2 公司管理水平

4.2.3 质押货物本身的因素

4.2.4 信用风险因素

4.2.5 技术风险

4.3 仓单质押业务风险评估指标的初步选择

4.4 仓单质押业务风险评估指标的信度分析

4.5 仓单质押业务风险评估指标最终确定

4.6 第三方物流企业仓单质押业务风险评估指标分析

4.6.1 风险评估指标分析模型的建立

4.6.2 风险评估指标分析模型的评价

4.6.3 风险评估指标分析模型的研究

5 基于SOM神经网络的仓单质押业务风险评估分析

5.1 风险传统评估方法及其缺陷

5.1.1 多元判别分析法

5.1.2 Logit方法

5.1.3 近邻法

5.1.4 分类树

5.1.5 人工神经网络

5.2 SOM神经网络分类方法

5.2.1 SOM神经网络概述

5.2.2 SOM神经网络拓扑结构

5.2.3 SOM神经网络学习过程

5.3 仓单质押业务风险评估分析

5.3.1 基于SOM神经网络的客户分类

5.3.2 SOM神经网络的构建及算法实现

5.3.3 确定风险等级分类数

5.3.4 风险评级

5.4 第三方物流企业发展仓单质押业务风险控制及措施

5.4.1 第三方物流企业参与仓单质押业务的风险控制及措施

5.4.2 银行参与仓单质押业务的风险控制及措施

6 结论

6.1 结论

6.2 需要进一步研究的问题

参考文献