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第一章绪论
1.1风险价值(Value at Risk)
1.2风险价值的性质
1.2.1风险价值的优越性
1.2.2风险价值的理论局限性
1.3风险度量的最新研究
1.4论文的研究内容
第二章非参数密度核估计
2.1密度函数的非参数估计方法
2.1.1核密度估计
2.1.2局部线性密度估计
2.2核函数的选择
2.3窗宽的选择
2.3.1理论窗宽的最佳选择
2.3.2窗宽的经验选择方法
2.3.3样本窗宽的交错鉴定选择方法
2.4核估计的例子
2.4.1窗宽选取对估计效果的影响
2.4.2交叉核实法
2.5多元密度函数的核估计
2.6重要抽样
2.7窗宽h的最佳选取
第三章谱风险度量
3.1一致性风险度量
3.1.1一致性风险度量概念的提出
3.1.2一致性风险度量概念的建立
3.2风险态度与效用函数
3.2.1风险态度
3.2.2效用函数
3.3谱风险度量Mφ
3.3.1风险度量的定义及相关命题
3.3.2预期短缺(Expected shortfall,简写为ES)
3.3.3风险谱φ(p)与谱风险度量Mφ的定义
3.3.4风险谱φ(p)的经济涵义
3.4预期短缺ESα与谱风险度Mφ的关系
第四章核密度估计的谱风险度量
4.1金融市场风险及资产组合的损失分布
4.2金融市场风险的谱风险度量
4.2.1金融市场风险谱风险度量Mφ的定义
4.2.2 Fx-1(p)及φ(p)的确定
4.2.3几种简单金融市场风险谱φ(p)的分析
4.3核密度估计与谱风险度量的联系
第五章谱风险度量的离散化及计算举例
5.1金融市场风险谱风险度量的离散化
5.2计算举例
第六章结论
参考文献
感谢
附录
研究成果及发表的学术论文
作者和导师简介