一类带停时的奇异型随机最优控制

摘要

该文研究的一类带停时的奇异型随机最优控制模型于1994年由M.H.A.Davis和M.Zerros<'[13]> 提出.但相应的控制费用函数过于简单,使其应用面受到了限制.该论文的主要工作对原问题的费用函数进行了扩展,使其归结到一类更广泛的函数上去,从而拓宽了其应用面;并且基于动态规划方法研究了解决此类问题的关键所在:对费用函数所应满足的变分方程的构造和分析. 论文分为四章: 第一章绪论,主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见的随机最优控制模型. 第二章研究了

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关键词

第一章：绪论

1.1随机控制及随机最优控制简介

1.2几类常见的随机最优控制问题

1.3本论文的工作简介

第二章：“跳—停”奇异型随机控制

2.1变分方程的提出

2.2主要定理及证明

第三章：带有吸收壁和反射壁的奇异型随机控制

3.1第一种推广

3.2第二种推广

第四章：最优控制策略概述及应用分析

4.1最优控制策略概述

4.2模型应用分析

参考文献

致 谢