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第一章 绪 论
1.1 研究背景
1.2研究意义
1.3文献综述
1.4文章结构
第二章利率期限结构理论和国债收益率
2.1利率期限结构理论
2.1.1纯预期理论
2.1.2流动性偏好理论
2.1.3市场分割理论
2.2 国债收益率曲线
2.2.1 国债收益率曲线的定义及其基本特征
2.2.2到期收益率
2.2.3即期收益率
2.2.4即期收益率曲线与附息国债到期收益率曲线的关系
2.3影响国债收益率曲线的因素
第三章收益率曲线拟合
3.1 国外收益率曲线拟合方法综述
3.2 国内收益率曲线拟合方法综述
3.3收益率曲线拟合实证研究
3.3.1样本数据的选择
3.3.2三次多项式函数模型
第四章利率变动对中美国债收益率曲线影响的实证研究
4.1单因素方差分析和Brown-Forsythe检验
4.2加息过程中中国国债收益率曲线的变化
4.2.1对短期收益率的检验
4.2.2对中期收益率的检验
4.2.3对长期收益率的检验
4.3加息过程中美国国债收益率曲线的变化
4.3.1对短期收益率的检验
4.3.2对中期收益率的检验
4.3.3对长期收益率的检验
4.4加息过程中中美国国债收益率曲线变化的对比
4.5 降息过程中中国国债收益率曲线的变化
4.6降息过程中美国国债收益率曲线的变化
4.7降息过程中中美国国债收益率曲线变化的对比
第五章结论
5.1利率变动对中美两国国债收益率变动的情况
5.2收益率变动差异的原因
参考文献
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果