基于AHP层次分析法的X农商银行个人贷款风险评价探究

摘要

随着我国城乡一体化统筹进程加快，城镇居民投资理念和消费水平不断提升。个人贷款也呈现了迅速发展的高昂态势，成为各大商业银行重要的业务版块。为满足个人不同层次的信贷需求，银行个人信贷产品种类日渐丰富，个人贷款业务规模进一步提升。但随着全球政治经济格局的深度调整，受内外部多重因素影响，我国经济中深层次矛盾逐渐暴露，贷款风险易发高发；又因个人贷款业务管理流程长、风险防控难，银行信贷业务风险的控制将面临更为严峻的挑战和考验，信贷业务规模增长的同时更可能出现呆账、坏账。基于上述原因，论文对X农商银行个人信贷业务风险进行剖析、风险管理现状进行研究，通过建立个人贷款风险评价模型对贷款风险进行评价。　　论文首先通过查阅国内外文献资料，总结出个人贷款风险研究工具和研究成果，梳理了个人信贷风险的相关理论，包含了信用脆弱、信息不对称和预期收入理论，为论文提供理论依据和方法论。随后对X农商银行个人贷款风险管理现状及存在的问题进行了剖析，提出个人信贷工作总体思路，包括个人经营类、个人消费类、住房按揭类、线上金融类和信用卡类的个人业务品种，遵循贷前准入审核、贷中严格审查、贷后跟踪管理的风险全流程管理。同时指出在个人贷款风险管理中存在的主观和客观问题，包括宏观角度上外部环境复杂多变、经济下行压力增大，行业角度上行业利差水平下降、整体风险形势严峻，发展现状上行业风险暴露、风险加速出清，风险特征上风险存在隐蔽性、风险暴露滞后，银行管理角度上难以全面把握借款人情况、业绩压力导致贷款审核不严、既放又管的管理模式难以暴露风险等。为评估个人信贷风险，结合层次分析法，我们以偿债比、负债占比、征信记录、贷款用途、抵押物情况、年龄、婚姻状况、学历等因子构建了违约风险度量模型，研究发现负债占比、偿债比、征信记录对个贷违约的影响更重，而贷款期限、抵押物情况、年龄、婚姻状况、学历等因素对个贷违约的影响较弱。采取抽样法抽取历史个人贷款数据进行梳理，对风险评价模型的可行性进行验证。最后分别从优化借款人信用评级、严格审查贷款人还款能力、完善风险管理措施、严格贷款全流程管理的角度提出风险管理对策，提高X农商银行个人信贷风险管理水平，实现X农商银行信贷业务的稳健运营。

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外相关研究综述

1.3.1 国外相关研究

1.3.2 国内相关研究

1.4 研究的思路与方法

1.4.1 研究思路

1.4.2 研究方法

1.5 研究的创新与不足

1.5.1 研究创新

1.5.2 研究不足

2 个人信贷风险的相关理论

2.1 信用脆弱理论

2.2 信息不对称理论

2.3 预期收入理论

3 X 农商银行个人贷款风险管理现状及存在的问题

3.1 X农商银行简介

3.2 X农商银行个人贷款风险管理现状

3.2.1 个人信贷工作总体思路

3.2.2 个人贷款业务种类

3.3 X农商银行个人贷款风险管理流程

3.4 X农商银行个人贷款风险管理存在的问题

3.4.1 市场环境方面存在的问题

3.4.2 借款人风险方面存在的问题

3.4.5 内部管理方面存在的问题

4 X 农商银行个人信贷风险评估模型构建

4.1 层次分析法基本步骤

4.1.1构造两两比较判断矩阵

4.1.2层次单排列及一致性检验

4.2 选择风险影响因素

4.2.1 借款人还款能力

4.2.2 借款人还款意愿

4.2.3 其他影响因素

4.3 调查问卷设计

4.4 判别矩阵构建及权重的求解

4.6 构建个人贷款风险评价模型

4.7 风险评价模型实证运用

5 X 农商银行加强个人信贷风险管理建议

5.1 基于“借款人还款能力”指标的风险管理优化建议

5.1.1 重点关注第一还款来源

5.1.2 合理控制负债占比

5.2 基于“借款人还款意愿”指标的风险管理优化建议

5.2.1 提升抵押担保被动约束

5.2.2 加强借款人风险识别

5.3 其他优化建议

5.3.1 加强制度体系建设

5.3.2 严格贷款全流程管理

5.3.3 提升贷后管理能力

5.3.4 提高客户经理专业素质

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢