声明
1.绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 文献综述
1.3 研究内容与研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究框架
1.4 论文的创新点
2.动量效应影响下的最优消费投资研究
2.1 递归效用函数
2.2 基本模型与假设
2.2.1 金融市场
2.2.2 财富过程
2.3 动量效应影响下的最优消费投资策略求解
2.3.1 单位跨期替代弹性最优消费投资策略
2.3.2 一般跨期替代弹性最优消费投资策略
2.4 本章小结
3.动量效应和通货膨胀影响下的最优消费投资研究
3.1基本模型与假设
3.1.1 金融市场
3.1.2 实际财富过程
3.2 动量效应和通货膨胀影响下的的最优消费投资策略求解
3.2.1 单位跨期替代弹性最优消费投资策略
3.2.2 一般跨期替代弹性最优消费投资策略
3.3 本章小结
4.数值分析
4.1考虑通胀前后动量效应对最优策略影响对比分析
4.1.1跨期替代弹性和相对风险厌恶系数对最优策略的影响对比分析
4.1.2动量状态变量对对冲投资策略的影响对比分析
4.2通货膨胀对最优策略影响
5.总结与展望
5.1 总结
5.2 展望
参考文献
致谢
西南财经大学;