声明
1 绪论
1.1 选题背景和研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究内容、技术路线和方法
1.2.1 研究内容
1.2.2 技术路线
1.2.3 研究方法
1.3 创新点
2 相关文献述评
2.1 相关性文献综述
2.2 波动性文献综述
2.3 风险度量文献综述
2.4 文献简评
3 人民币汇率与股指相关性分析
3.1 模型构建
3.1.1 Copula函数
3.1.2 GARCH模型
3.1.3 Copula-GARCH模型
3.2 实证分析
3.2.1 描述性统计分析
3.2.2 边缘分布拟合
3.2.3 相关性分析
3.3 研究结果分析与政策启示
3.3.1 研究结果分析
3.3.2 政策启示
4 人民币汇率与股指风险度量分析
4.1 VaR
4.1.1 VaR定义
4.1.2 静态VaR方法
4.1.3 时变VaR方法
4.1.4 返回测试
4.2 实证分析
4.2.1 静态组合VaR
4.2.2 时变组合VaR
4.3 研究结果分析与政策建议
4.3.1 研究结果分析
4.3.2 政策建议
5 研究总结与展望
5.1 研究结论
5.2 研究展望
致谢
参考文献
个人简历、在校期间发表的学术论文及取得的研究成果
重庆理工大学;