基于ISM-ASAS理论的我国涉外企业汇率风险应急机制研究

摘要

在全球经济一体化的背景下,开展国际贸易的企业数量不断增加，国际贸易的规模也在不断扩大。在汇率风险头寸不断增加的同时，随着人民币汇率进入双向波动的状态，人民币汇率波动的影响范围也由出口企业扩大到了进口企业，这就导致暴露于汇率风险之中的企业数量也不断增加。由于人民币汇率波动幅度及波动频率的不确定性增加，国资委要求中央企业针对汇利率风险等63种风险建立完善的应急管理体系，而目前我国大多数涉外企业汇率风险应急管理能力有限，汇率风险应急机制尚不完善。在这样的大背景下，培养和提升应对经济突发事件的应急管理能力，建立科学、合理的汇率风险应急机制就具有重要的现实意义。本文对汇率风险应急机制影响因素及各因素之间相互影响的关系进行分析研究，把定性的影响因素合理地定量化，有利于补充汇率风险应急管理理论。本文以涉外企业汇率风险应急机制作为研究对象，综合运用汇率风险管理理论、应急管理理论、系统工程理论、属性数学理论等对涉外企业汇率风险应急机制进行了研究分析。　　本研究主要内容包括：⑴基于对涉外企业进行实地调研和相关文献研究的基础，构建了汇率风险应急机制指标体系。根据应急管理理论将涉外企业汇率风险应急机制按照预防、预警、反应、控制、恢复五个过程进行划分，分别就预防机制、预警机制、反应机制、控制机制以及恢复机制为一级指标，并根据这五个过程中涉外企业汇率风险管理的具体影响因素选取16个二级指标。⑵分析了汇率风险应急机制各因素之间的关系，基于ISM构建了汇率风险应急机制的解释结构模型，并在此基础上确定了各指标的客观权重。再基于AHP确定各指标的主观权重，最后采用综合赋权法得到各指标的综合权重。⑶结合属性数学，建立基于ISM-ASAS的涉外企业汇率风险应急机制的评价模型，最后使用 Matlab对该模型进行了算例分析，并基于以上研究提出完善我国涉外企业汇率风险应急机制的对策建议。⑷综合运用ISM-ASAS理论对涉外企业汇率风险应急机制整体情况方面尝试了有意义的探索。基于ISM所构建的层次结构图有助于企业熟悉汇率风险应急机制内部各要素及其影响程度，提高决策的准确性和有效性，为涉外企业进一步提高汇率风险应急能力提供科学的决策依据。

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1 绪 论

1.1 选题背景及意义

1.2 国内外研究综述

1.3 研究内容与方法

2 相关理论基础

2.1 汇率风险管理理论

2.2 应急管理理论

2.3 本章小结

3 涉外企业汇率风险应急机制指标体系的构建

3.1 指标的选取原则

3.2 指标体系的构建

3.3 本章小结

4 涉外企业汇率风险应急机制评价模型

4.1 各指标权重的确定

4.2 属性综合评价系统(ASAS)

4.3 基于ISM-ASAS的涉外企业汇率风险应急机制评价模型

4.4 算例分析

4.4 本章小结

5 我国涉外企业汇率风险应急机制建设的建议

5.1 科学编制及管理应急预案，强化风险应急意识

5.2 多元化汇率风险应急管理教育及培训，提高队伍专业素质

5.3 建立统一、专门的应急管理机构，提高应急管理效率

5.4 做好善后恢复工作，吸收经验教训

5.5 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 本文创新点

6.3 研究展望

致谢

参考文献

附录

个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果