个人住房贷款违约风险分析--基于成都市的实证研究

摘要

近年来，投机资本在我国宽松的金融环境下，大规模进入房地产市场，这种过度投机行为制造了房地产行业的价格泡沫和数量泡沫，房地产行业风险日益增加，与之高度相关的商业银行个人住房贷款业务的风险状况也不容轻视。美国房地产市场的大批住房贷款违约导致的金融危机告诫我们，一旦房地产泡沫形成，必将给社会经济带来严重的负面影响。　　本文从个人住房贷款的风险简述出发，阐述了现阶段的风险现状，进一步剖析了个人住房贷款违约的影响因素，最后以成都市房地产市场发展的预测来分析成都市个人住房贷款分析的趋势。结合成都市当前房地产市场的实际状况与8969条个人住房贷款数据的实证分析结果，从理论到实际研究分析个人住房贷款中个人（即债务人）违约风险的影响因素，最后得出从国家、公司、个人三个层面的个人住房贷款风险的对策与建议。　　本文实证研究数据来源于业务区域覆盖面较广的成都市某商业银行A银行近几年的个人住房贷款数据，此部分贷款数据对应的房屋地址覆盖了成都市主城区及近郊等多个区域，本文选择的研究数据具有一定的代表性，符合大数定律，为本文运用统计学进行研究提供了数据基础。　　本文将逻辑回归模型分析运用到个人住房贷款借款人（即债务人）违约风险的研究中，以成都市某商业银行A银行2013年至2018年的个人住房贷款数据作为总体样本，将对应的贷款是否违约作为结果变量，因只存在违约和不违约两种结果，故选取的logistic模型进行分析。运用t检验和非参数检验筛选出14个变量进入模型，第一次回归分析后剩下11个显著变量，第二次逐步回归后得出修正的回归模型，并对其进行显著性和拟合优度检验。得出以下实证结论：性别、借款金额、贷款余额、利率浮动幅度这四个自变量与因变量（是否违约）呈正向关系，而婚姻状况、教育程度、借款人月收入、户籍区划、长期居住地城乡属性、房屋交易总价、房价指数这七个自变量与因变量（是否违约）呈反向关系。

目录

声明

1 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的和意义

1.2.1研究目的

1.2.2研究意义

1.3研究方法和内容

1.3.1研究方法

1.3.2研究内容

1.4可能的创新和不足

2 理论综述

2.1个人住房贷款相关概念

2.1.1个人住房贷款借款人准入标准

2.1.2个人住房贷款的贷款要素

2.1.3个人住房贷款的贷款流程

2.2国内外文献综述

2.2.1国外研究现状

2.2.2国内研究现状

2.2.3文献评述

3 个人住房贷款业务风险分析

3.1个人住房贷款业务发展

3.1.1个人住房贷款基准年利率的变化

3.1.2个人住房贷款的规模发展

3.2个人住房贷款违约风险简述

3.2.1贷款五级分类

3.2.2个人住房贷款五级分类标准

3.2.3个人住房贷款违约风险的类型及特征

3.3个人住房贷款风险存在现状

3.4个人住房贷款风险影响因素分析

3.4.1宏观因素与个人违约风险

3.4.2微观因素与个人住房贷款违约风险

3.5个人住房贷款风险的趋势分析

3.5.1房价上升

3.5.2改善型住宅市场份额增加

3.5.3市场回归平稳

4 个人住房贷款违约风险分析

4.1模型建立

4.2实证模型变量的选择

4.2.1变量选取的依据

4.2.2选取原则

4.2.3变量介绍

4.2.4变量的描述性统计

4.3模型回归

4.3.1变量的筛选

4.3.2 logistic 模型回归

4.3.3模型的综合检验

4.4 实证结论

5 对策与建议

5.1国家层面

5.1.1完善个人征信报告内容

5.1.2加强金融机构管理

5.1.3健全信用管理制度

5.1.4稳定房地产市场

5.2公司层面

5.2.1细化贷前调查

5.2.2建立统一内部风险评价

5.2.3增加担保方式

5.2.4完善内部管理

5.3个人层面

5.3.1合理评估自身还款能力

5.3.2及时更新预留信息

5.3.3积极应对风险信号

参考文献

致 谢