声明
摘要
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2国内外文献综述
1．2．1动量效应
1．2．2动量效应的研究及发展
1．2．3动量效应与动量交易策略
1．3．本文的结构与框架
1．4．主要的创新点
第二章时间序列动量的相关理论
2．1时间序列动量的背景
2．2时间序列动量的发展
3．1集成学习法
3．1．1集成学习方法的主要思想
3．1．2Bagging
3．1．3Boosting
3．1．4Stacking
3．2Bagging和Boosting的区别
第四章随机森林算法理论
4．1随机森林的定义
4．2随机森林的算法
4．3算法的优点
4．4随机森林的构建
第五章实证分析
5．1跨资产时间序列动量交易策略实证分析
5．1．1数据的选取与说明
5．1．2模型的建立与说明
5．1．3实证结果分析
5．2基于随机森林的跨资产时间序列动量交易策略实证分析
5．2．1数据的选取
5．2．2特征的选取
5．2．3模型的建立与说明
5．2．4实证结果分析
第六章总结与改进
6．1结论
6．2不足与改进
参考文献
致谢
山东大学;
