声明
摘要
1．1．研究背景
1．2．研究意义
1．3．文献综述
1．3．1．农产品风险识别
1．3．2．农产品价格风险应对
1．3．3．期货市场有效性研究
1．3．4．保险+期货模式下期货价格保险的研究
1．3．5．文献评述
1．4．研究内容与方法
1．4．1．研究内容
1．4．2．研究方法
1．5．创新点和不足
1．5．1．创新点
1．5．2．不足
第二章保险+期货模式运行概述
2．1．保险+期货模式含义和运行机制
2．1．1．保险+期货模式含义
2．1．2．保险+期货模式运行机制
2．2．保险+期货模式的国外发展现状
2．2．1．美国发展现状
2．2．2．欧盟发展现状
2．2．3．日本的发展现状
2．3．保险+期货模式的国内发展现状
2．3．1．国内期货市场发展现状
2．3．2．国内小麦期货市场发展现状
2．3．3．国内保险+期货模式的发展现状
2．3．4．我国保险+期货试点典型案例分析
2．4．保险+期货模式下期货价格保险的优势分析
2．4．1．传统农业保险的局限性
2．4．2．传统期货套期保值的局限性
2．4．3．保险+期货模式下期货价格保险的优点
第三章期货现货价格关系分析
3．1．3．市场有效性理论
3．2．期货价格发现功能
3．2．1．期货价格发现功能的表现
3．2．2．期货价格发现功能的原因
3．2．3．期货市场价格发现功能发挥作用的条件
3．3．期货现货价格关系实证研究
3．3．1．数据来源及处理
3．3．2．数据描述性统计
3．3．3．序列平稳型检验
3．3．4．VAR向量自回归模型建立
3．3．5．Granger因果检验
3．3．6．脉冲响应函数
3．3．7．方差分解
第四章小麦期货价格保险的定价
4．1．2．套期保值效率的计量
4．2．农产品期货价格保险理论
4．2．1．农产品期货价格保险的运行机制
4．2．2．期权类型的选择
4．3．期权定价方法
4．3．2．对偶变量技术
4．3．3．分层抽样法
4．4．2．套期保值比率和绩效
4．5．小麦期货价格保险费率厘定
4．5．1．理论解释和数据说明
4．5．2．原保险费率厘定
4．5．3．再保险费率厘定
5．1结论
5．2政策建议
参考文献
致谢
山东大学;
