声明
摘要
主要符号说明
第一章绪论
1．1研究背景
1．1．1投资-再保险问题概述
1．1．2模型不确定性概述
1．2问题的提出
1．3本文研究的创新点及面I临的挑战
1．4本文主要研究内容
第二章预备知识
2．1It(o)公式
2．2正倒向随机微分方程解的存在唯一性
2．3正倒向随机系统最大值原理
第三章基于模型不确定性的最优投资-再保险问题
3．1问题描述
3．2问题求解
3．2．1随机最大值原理
3．2．2最优策略求解
第四章基于模型不确定性带有状态约束和跳过程的最优投资-再保险问题
4．1问题描述
4．2问题求解
4．2．1变分方程和变分不等式
4．2．2随机最大值原理
4．2．3最优策略求解
5．1总结
5．2展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间完成的论文
山东大学;
