基于相对熵的风险度量的随机优化

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摘要

1．1选题背景及意义

1．2本文研究内容

2．预备知识

2．1风险度量

2．2泊松过程

2．3布朗运动

2．4鞅

2．5随机积分

2．6随机控制理论

3．两种熵风险度量的最优控制策略

3．1基于凸熵风险度量的随机控制

3．2基于一致熵风险度量的随机控制

4．模拟结果

5．总结与展望

参考文献

学位期间发表的学术论文目录

致谢