声明
摘要
第一章导论
1．1研究背景
1．2研究的意义
1．2．1理论意义
1．2．2现实意义
1．3研究目标、论文内容
1．3．1研究目标
1．3．2论文内容
1．3．3研究方法和技术路线图
1．3．4可能的创新和不足之处
第二章相关理论基础与文献综述
2．1相关理论基础
2．1．1期货市场的发展历程
2．1．2期货市场的功能
2．2国内外研究评述
2．2．1国外文献综述
2．2．2国内文献综述
2．2．3文献总结
第三章我国鸡蛋产业的发展现状
3．1我国鸡蛋产业总体态势
3．1．1生产能力持续增长
3．1．2相对稳定的生产布局
3．1．3国产蛋鸡品种良性发展
3．1．4市场前期广阔
3．1．5经济效益不太稳定
3．1．6金融与鸡蛋产业的结合将更加紧密
3．2鸡蛋现货市场存在的问题
3．2．1集约化规模化程度不高
3．2．2成本不断攀升
3．3鸡蛋期货市场存在的问题
3．3．1受蛋鸡养殖规模的限制
3．3．2蛋农参与度较低
3．3．3市场监管体系的不健全
3．4本章小结
第四章我国鸡蛋期货价格发现功能的分析
4．1鸡蛋期货市场的统计性分析
4．1．1鸡蛋期货的波动性
4．1．2鸡蛋期货的流动性
4．2期货市场有效性
4．3鸡蛋期货市场的价格发现功能
4．3．1期货与现货的均衡关系
4．3．2期货价格与现货价格的引导关系
4．3．3期货与现货价格的动态关系
4．4数据来源及指标说明
4．4．1数据来源
4．4．2指标说明
第五章我国鸡蛋期货价格发现能力的实证分析
5．1鸡蛋期货市场统计性分析
5．1．1鸡蛋期货波动性检验结果
5．1．2鸡蛋期货流动性检验结果
5．2鸡蛋期货市场的有效性检验
5．3．2ADF平稳性检验
5．3．3VAR模型建立
5．3．4Johansen协整检验
5．4期货与现货价格的引导关系
5．4．1误差修正模型
5．4．2格兰杰佑妇凇甜)因果检验结果
5．5期货与现货价格的动态关系
5．5．1Il心脉冲响应图的建立
5．5．2方差分解
5．6本章小结
第六章我国鸡蛋期货套期保值能力的理论与实证研究
6．1套期保值在鸡蛋期货市场中的应用
6．2研究方法
6．2．1最小二乘OLS模型
6．2．2误差修正删模型
6．2．3误差修正的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH)
6．2．4套期保值绩效的测量
6．3数据来源和指标说明
6．3．1数据来源
6．3．2指标说明
6．4鸡蛋期货的套期保值的实证分析
6．4．1最小二乘OLS模型实证结果
6．4．2误差修正ECM模型检验结果
6．4．3ECM-GARCH模型检验结果
6．5鸡蛋期货最佳套期保值率的对比
6．6本章小结
第七章研究结论和对策建议
7．1本文研究结论
7．1．1我国鸡蛋期货市场达到弱式有效
7．1．2我国鸡蛋期货市场价格发现功能有待提高
7．1．3中国鸡蛋期货套期保值能力有待提高
7．2本文的对策建议
7．2．1提高蛋鸡生产规模化
7．2．2推广“期货+保险”的新模式
7．2．3加强养殖户对期货的参与
7．2．4加强对鸡蛋期货市场的监管
参考文献
攻读学位期间取得的主要学术成果
致谢
南京农业大学;
