中国碳配额交易市场有效性研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2.1 国外文献综述

1.2.2 国内文献综述

1.2.3 文献评述

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.4.1 研究创新

1.4.2 研究不足

第2章 理论基础和碳配额模式阐述

2.1 碳配额相关理论基础

2.1.1 概念界定

2.1.2 碳配额交易市场理论基础简介

2.2.1 碳初始配额分配原则

2.2.2 三种初始配额模式

第3章 中国碳配额交易市场的发展特征

3.1 碳配额交易市场的建立

3.1.1 我国碳配额交易市场的发展历程

3.1.2 我国碳配额交易市场的特点

3.2.1 市场波动性——碳交易价格

3.2.2 市场活跃度——碳交易量

3.3.1 碳配额交易市场存在的问题

3.3.2 中国碳配额交易市场的发展趋势

第4章 中国碳配额交易市场有效性的实证分析

4.1 数据选取与处理

4.2 碳资产收益率分布特征

4.2.1 碳资产收益率描述性统计分析

4.2.2 碳价格资产收益率的Q—Q图

4.3.1 碳资产收益率的ADF检验

4.3.2 ARCH 效应检验

4.4.1 建立 GARCH 模型

4.4.2 建立 GARCH—M 模型

结论

参考文献

致谢