声明
引言
0.1 期权定价理论的发展及现状
0.2 再装期权定价理论的发展
0.3 本文的结构安排
第一章 预备知识
1.2 分数布朗运动
1.3 混合分数布朗运动
1.4 正态分布理论
第二章 混合分数布朗运动下的再装期权定价
2.2 风险中性价格
2.3 数值实验
第三章 随机利率混合分数布朗运动下的再装期权定价
3.1 基本引理
3.2 风险中性价格
3.3 保险精算价格
3.4 数值实验
第四章 随机利率O-U过程下的再装期权定价
4.2 风险中性价格
4.3 保险精算价格
4.4 数值实验
第五章 总结
5.2 进一步研究的问题
参考文献
致谢
攻读学位期间取得的科研成果清单
河北师范大学;
