偏斜分布下短期利率模型的参数估计

目录

第1章 绪论

1.1研究背景

1.2研究意义

1.3研究方法及创新点

1.3.1研究方法

1.3.2创新点

第2章 偏斜分布及其选择理由

2.1偏斜分布引理

2.2偏斜拉普拉斯分布

2.2.1拉普拉斯分布

2.2.2偏斜拉普拉斯分布的表达形式

2.2.3偏斜拉普拉斯分布的矩

2.3 选择拉普拉斯分布的理由

2.3.1 分布拟合

2.3.2 统计检验

第3章 带有偏斜分布的CKLS模型

3.1 CKLS模型介绍

3.2 CKLS模型的广义矩估计

3.3带有偏斜分布的CKLS模型的参数估计

3.3.1利用极大似然估计估计参数

3.3.2广义矩估计方法估计参数

第4章 实证研究

4.1 实际金融数据

4.1.1数据的来源和选取

4.1.2数据处理以及描述性分析

4.2参数估计

4.3模拟

4.3.1产生新数据

4.3.2参数的再估计

4.4预测

第5章 结论与展望

5.1结论

5.2展望

参考文献

附录

致谢

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