国内股票市场与商品期货市场间溢出效应研究

目录

一、 绪论

（一）选题背景和意义

1.选题背景

2.研究意义

（二）文献综述

1.关于溢出效应

2.关于股票市场与商品期货市场间关系

3.评述和探索性思考

（三）研究思路与研究方法

1.研究思路

2.研究方法

（四）创新点与不足

1.创新点

2.不足

二、相关理论及研究假设

（一）股票市场表现的概念及划分

（二）金融市场间关联的相关理论

1.财富效应模型

2.流动性螺旋理论

（三）理论分析和实证研究假设

三、全样本下中国股票市场和商品期货市场间溢出效应实证研究

（一）数据及预处理

1.数据选取

2.描述性统计分析

3.平稳性检验

（二）VAR（P）-BEKK-GARCH模型

1.VAR（P）-BEKK-GARCH模型介绍

2. VAR(P)-BEKK-GARCH模型的构建

（三）基于二元VAR-BEKK-GARCH模型的研究

1.格兰杰因果检验

2.二元VAR（1）-BEKK-GARCH（1,1）模型

（四）基于五元VAR-BEKK-GARCH模型的研究

1.格兰杰因果检验

2.五元VAR（1）-BEKK-GARCH（1,1）模型

四、不同子样本下中国股票市场和商品期货市场间溢出效应实证研究

（一）描述性统计

（二）基于震荡市子样本的研究

1.平稳性检验

2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型

3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型

（三）基于牛市子样本的研究

1.平稳性检验

2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型

3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型

（四）基于熊市子样本的研究

1.平稳性检验

2.基于二元VAR-BEKK-GARCH模型

3.基于五元VAR-BEKK-GARCH模型

五、实证研究结果的进一步分析和比较

（一）实证结果的概括和分析

（二）实证结果的比较

1.不同样本下的比较

2.和研究假设的比较

六、结论和建议

（一）结论

（二）政策建议

1.关于风险监管

2.关于组合投资

参考文献

致谢

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