基于模糊综合评价的我国商业银行操作风险研究

摘要

防范风险始终是银行业的重要议题,除了信用风险和市场风险之外,操作风险是银行业需要面对的主要风险之一,因此,重视和研究操作风险,具有重要的理论意义和现实指导价值. 操作风险不同于信用风险和市场风险,大多数操作风险并不经常发生,其引起的损失数据属于低频率、高损失的数据.在对操作风险的度量问题上,在过去很长一段时间内都认为不能实现,如果说操作风险存在管理的话,也只是通过操作手册或者风险清单来进行定性化管理.目前,随着银行操作自动化程度的不断提高,实现操作风险量化以及建模的外在条件也随之成熟. 论文分析比较了操作风险的内涵界定,通过对巴塞尔新资本协议、各商业银行、各研究机构的关于操作风险内涵界定的分析比较,总结出巴塞尔新资本协议的定义较为科学,即操作风险是来源于不充分或是失败的内部措施、人员问题、系统问题或是外部事件导致的损失的风险;对操作风险进行分类;阐述了新的巴塞尔协议对操作风险的度量方法,包括初级度量法和高级度量法.分析了我国商业银行操作风险的风险特征,提出了银行领导者的素质、银行人员的素质、内控管理、系统IT设施和执行情况、银行的财务状况五大方面的操作风险评价指标体系.论文分析了目前度量操作风险的模型在我国市场条件下难以实施的因素,在此基础上提出适合目前我国商业银行操作风险度量模型的建模条件、建模过程和方法,论文采用模糊综合评价方法建立模型,该模型可以将评分细化,能够发现影响整体的薄弱环节点,从而为管理者提供了改善的方向.在模糊综合评价方法评价过程中运用到层次分析法和Delphi法分别用于确定权重和评分.论文给予了实例分析用于探讨模型的可行性,选取两家商业银行中国工商银行和上海浦东发展银行进行实例分析,得出实例结论,基于实例结论提出对我国商业银行的操作风险管理的建议.

目录

文摘

英文文摘

论文说明：插图清单、表格清单

独创性声明及学位论文版权使用授权书

致谢

第一章引言

1.1选题背景和研究目的

1.2商业银行操作风险研究文献综述

1.2.1国外关于商业银行操作风险的研究成果

1.2.2国内关于商业银行操作风险管理的研究成果

1.2.3评价

1.3研究方法和创新点、内容框架

第二章商业银行操作风险的概述

2.1操作风险的定义

2.2操作风险的分类

2.2.1按照操作风险的原因、事件和效果分类

2.2.2按照操作风险发生的频率和损失层面分类

2.2.3按照操作风险的内外部因素分类

2.3操作风险的度量方法

2.3.1初级度量法

2.3.2高级度量法

2.3.3关于巴塞尔新资本协议中操作风险度量方法的评价

第三章我国商业银行操作风险的风险特征

3.1商业银行操作风险的特点

3.2我国商业银行操作风险的特点

3.3我国商业银行操作风险的监管、度量和管理方式

第四章操作风险评价指标体系

4.1领导者的素质

4.2银行员工的素质

4.3内控管理

4.4系统IT设施和执行情况

4.5银行的财务状况

第五章操作风险度量模型的设计

5.1我国银行操作风险度量模型实施的影响因素

5.2银行操作风险度量模型的构建方法

5.2.1模糊综合评价方法

5.2.2 Delphi法

5.2.3层次分析法

5.3银行操作风险度量模型的实施步骤

第六章实例研究

6.1两家银行的基本情况

6.1.1中国工商银行

6.1.2上海浦东发展银行

6.2实证检验

6.3实证检验结果分析

6.4实际风险分析

6.5我国商业银行操作风险管理对策

结论和展望

参考文献