投资者网络搜索对股票市场的影响--基于投资者关注视角

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主要符号说明

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.2.1 信息不对称对股票市场影响的研究

1.2.2 基于网络搜索的投资研究现状

1.2.3 投资者关注对股票市场影响的研究现状

1.2.4 投资者关注度代理变量的研究现状

1.2.5 文献评述

1.3 研究思路与研究框架

1.3.1 研究思路

1.3.2. 研究框架

1.4 贡献与创新

第 2 章 资产定价及关注研究理论基础

2.1 资产定价理论基础

2.1.1 随机游走假说

2.1.2 有效市场假说

2.1.3 资产定价理论

2.1.4 Fama-French 三因子模型

2.2 投资者关注理论基础

2.2.1 有限理性理论

2.2.2 注意力理论

第 3 章 网络搜索信息质量指数构建

3.1 雪球网络信息数据

3.2 网络搜索质量（IIQ）的构建

第 4 章 研究假设与实证模型

4.1 研究假设

4.2 股票市场代理变量构建

4.3 实证模型构建

第 5 章 实证结果与分析

5.1 变量描述性统计

5.2 面板单位根检验

5.3 网络搜索对股票市场影响的实证结果

5.3.1 网络搜索对股价同步性及特质性波动的影响

5.3.2 网络搜索与分析师关注交互项对股价同步性的影响

5.3.3 网络搜索与分析师交互项对特质性波动的影响

5.3.4 牛、熊市网络搜索对股票同步性的对比分析

5.4 稳健性检验

结论与建议

研究结论

主要建议

参考文献

个人简历 攻读学位期间发表的学术论文

致谢