投资者情绪与中国股票市场的波动关系研究

目录

声明

绪论

一、研究背景和意义

（一）研究背景

（二）研究意义和目标

二、国内外文献综述

（一）投资者情绪相关研究

（二）情感分类

（三）投资者情绪与股票价格的关系

三、研究内容、研究方法和技术路线

（一）研究内容及研究方法

（二）文章结构

四、本文的创新之处

第一章 基本理论介绍

第一节 投资者情绪指数相关理论

一、行为金融学中的投资者情绪

二、投资者情绪对股票市场的影响机制

三、情绪指数的量化方式

第二节 深度学习的基本理论

一、基本的神经单元和前馈神经网络

二、卷积神经网络和循环神经网络

第三节 深度学习的前沿方法

一、注意力机制和Transformer

二、Google-BERT

第二章 情绪指数的构建

第一节 基于股吧文本数据的投资者情绪指数

一、文本数据的获取

二、数据的预处理

三、投资者情绪指数

第二节 基于百度指数的搜索量情绪指数

一、百度指数

二、搜索情绪指数的合成

第三章 投资者情绪与中国股票市场波动性关系实证分析

第一节 投资者情绪指数与股票市场收益率关系研究

一、变量的选取及平稳性检验

二、模型的建立及稳定性检验

三、因果关系检验

四、脉冲响应分析和方差分解

第二节 基于多信息输入形式的LSTM-CNNs网络的市场波动预测研究

一、定义研究问题

二、数据选择以及特征工程

三、LSTM-CNNs网络结构及参数选择

四、股票市场预测分析

结论与展望

一、主要研究结论

二、不足与展望

参考文献

附录

致谢