基于本体的股票市场主题事件案例库构建及推理研究

摘要

中国股票市场中经常发生一些能够影响股票价格及收益的事件。在类似的市场环境中，相似主题事件的发生往往会对市场产生类似的效应。因此，在实际投资过程中，投资者经常需要借助于历史相似事件包含的知识和经验来辅助决策。然而，股票市场中发生的事件信息往往是一种非结构化的文本形式，无法通过简单的规则或者模型进行表示。这使得投资者很难有效利用这些信息，通过检索过去发生的相似事件，得到经验性知识以辅助决策。因此，搜集并规范化事件信息势在必行。
　　基于案例的推理(Case-based Reasoning，CBR)是将过去求解问题的经验定义为案例并使用案例来求解新的类似问题。而对于事件案例推理系统来说，就是将事件表示成案例，通过对相似事件案例的检索，为新事件的发生结果提供辅助决策。本体（ontology）明确了领域内共同认可的概念术语，利用领域知识的语义模型表达了概念含义，并在内部层次中规定了这些概念之间的关系，具有较强的知识表达能力和支持较强的推理能力。把本体与CBR相结合，可以把案例所表达的知识与用本体表示的一般领域知识模型进行整合，这样基于本体的案例推理过程可以充分利用领域知识来获取更精确和全面的结果。
　　本文把本体与案例推理相结合，首先利用本体表示案例结构，用protégé工具构建了案例本体和领域知识本体;然后建立了基于本体的主题事件案例库;最后实现了案例推理实验系统，该系统包含市场波动趋势预测模块、案例管理模块以及案例学习等模块。系统通过把事件的基本信息以及市场波动情况以案例形式存储到案例库中，将有利于投资者积累经验性知识，从而辅助决策。实验结果表明，当股票市场有类似事件发生时，通过该案例推理系统能检索出相似事件案例，进而通过分析事件的详细信息，辅助决策者预测市场可能波动情况并最终用于投资决策。

目录

声明

致谢

摘要

第一章 绪论

1．1 研究背景和意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 市场事件对股票市场波动的影响研究

1．2．2 基于案例推理研究现状

1．2．3 本体研究现状

1．2．4 基于案例推理和本体相结合研究现状

1．3 研究框架

1．3．1 研究内容

1．3．2 研究方法和工具

1．3．2 技术路线

1．4 论文结构

第二章 相关理论知识概述

2．1 基于案例推理概述

2．1．1 基于案例推理简介

2．1．2 基于案例推理过程

2．2 本体论概述

2．2．1 本体论简介

2．2．2 本体描述语言

2．2．3 本体构建方法

2．2．4 本体构建工具

2．3 本章小结

第三章 基于本体的股票市场主题事件案例表示及知识构建

3．1 案例表示

3．1．1 常见的案例表示方法

3．1．2 主题事件案例特征选择及本体表示

3．1．3 主题事件类型本体结构定义

3．2 基于Protégé的本体知识构建

3．2．1 事件案例本体构建

3．2．2 事件类型本体构建

3．3 本体评价

3．4 本章小结

第四章 基于本体的股票市场主题事件案例推理研究

4．1 案例检索

4．1．1 案例推理流程

4．1．2 案例相似度计算

4．2 案例重用

4．3 案例修正及学习

4．4 案例库维护

4．5 本章小结

第五章 基于本体的股票市场主题事件案例推理实验系统

5．1 系统需求分析

5．2 系统架构及功能模块

5．2．1 系统总体架构

5．2．3 系统主要功能模块

5．3 系统工作流程分析

5．4 系统实现及实例分析

5．4．1 系统开发环境及运行平台

5．4．2 实例分析

5．5 本章小结

第六章 总结与展望

6．1 总结

6．2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况