基于Hawkes过程的异质自回归模型对股价波动率的预测研究

目录

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第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 问题的提出与研究意义

第2章 研究现状及模型介绍

2.1 文献综述

2.1.1 异质自回归模型研究现状

2.1.2 Hawkes过程研究现状

2.2 已实现波动率模型介绍

2.3 检验方式概述

2.3.1 DM检验

2.3.2 模型信度设定MCS检验（model confidence set test）

第3章 HAR模型波动率预测研究：基于Hawkes过程变量对预测效果的影响

3.1 引言

3.2 描述性统计量与参数估计

3.3 样本内实证预测

3.4 样本外实证预测

3.5 稳健性检验

3.5.1 波动率分组

3.5.2 市值分组

3.6 本章小结

第4章 HAR模型波动率预测研究：基于多种跳跃变量对预测效果的影响

4.1 引言

4.2 HAR-CJ型模型描述

4.3 实证分析与预测结果

4.4 稳健性检验

4.4.1 波动率高低分组

4.4.2 市值大小分组

4.5 本章小结

第5章 Hawkes过程因子与波动率因子选股策略探究

5.1 引言

5.2 波动率因子理论研究

5.3 策略回测结果与比较

5.4 策略的改进分析

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

不足与未来研究方向

参考文献

发表论文以及参加科研情况说明

致谢