中国系统性金融风险的测度及其验证

目录

声明

第一章 绪论

1.1研究的背景和意义

1.1.1系统性金融风险研究的背景

1.1.2 系统性金融风险研究的意义

1.2 研究思路和方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 研究内容和框架

1.3.1研究内容

1.3.2 研究框架

1.4 研究创新

第二章 文献综述

2.1金融风险定义

2.2金融风险发生机理

2.3金融风险的预测和检验方法

2.4评价总结

第三章 我国金融风险指标现状及理论依据

3.1 我国系统性金融风险预警指标现状

3.2 我国现有系统性金融风险指标体系存在的问题

3.3指标选择理论依据

第四章 模型构建

4.1初步指标体系选取简述

4.2 模型方法

4.2.1主成分分析法（PCA）

4.2.2熵值法

4.2.3 KLR信号法

4.2.4 系统性金融风险量化

4.2.5 Logistic 回归

第五章 实证分析

5.1 数据的描述性统计分析

5.1.1 宏观经济指标和非银行金融机构指标

5.1.2非银行金融机构指标

5.1.3 银行和房地产行业指标

5.1.4 外部冲击指标

5.2 数据预处理

5.2.1 多重共线性处理

5.3 二次指标筛选

5.3.1 熵值法

5.3.2 KLR信号法

5.3.3 指标筛选结果

第六章 结果验证

6.1 Logistic回归

6.2 Logistic回归模型检验

6.2.1 回代检验

6.2.2 模型检验

6.3 结果比较分析

第七章 结论和建议

7.1 结论分析

7.2 政策建议

7.3 研究展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的科研成果

致谢