上证50ETF期权波动率择时策略研究

目录

第一章 导论

1.1研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2研究思路与方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 研究内容与框架

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

1.4 创新及不足

第二章 文献综述及评述

2.1 国外文献研究综述

2.1.1 波动率风险溢价的研究

2.1.2 GARCH模型波动率预测的研究

2.1.3 VIX指数研究

2.2 国内文献研究综述

2.2.1 波动率风险溢价的研究

2.2.2 GARCH模型波动率预测的研究

2.2.3 VIX指数研究

第三章 上证50ETF 期权波动率风险溢价研究

3.1 波动率的度量及实证分析

3.1.1 波动率常见度量方式及其特点

3.1.2 中国股票市场的波动率特征—基于上证50ETF

3.2 波动率风险溢价及实证分析

3.2.1 波动率风险溢价的理论分析

3.2.2 上证50ETF 期权市场的波动率溢价实证分析

第四章 上证50ETF期权波动率择时策略构建

4.1 GARCH模型和iVIX 指数的建立

4.2 卖出波动率择时策略的构建

4.2.1 策略思路

4.2.2 回测说明

4.3 策略损益分析

第五章 上证50ETF期权波动率择时策略优化

5.1 策略优化

5.2 策略损益对比分析

第六章 结论与不足

参考文献

致谢