基于小波降噪和神经网络预测的股指期货策略研究

目录

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第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究思路与方法

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究方法

1.3 研究内容与框架

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

1.4 创新与不足

第二章 文献综述

2.1相关理论

2.1.1 小波分析理论

2.1.2 神经网络理论

2.2相关文献

2.2.1 小波分析文献综述

2.2.2 神经网络文献综述

2.3文献评述

第三章 基于小波降噪的神经网络股指期货价格预测

3.1股指期货市场价格波动分析

3.2 股指期货小波降噪

3.2.1 数据处理模型的构建

3.2.2 小波降噪的实证过程

3.2.3 实证结果分析

3.3 基于小波降噪的神经网络股指期货价格预测

3.3.1 预测模型的构建

3.3.2 ANN神经网络预测的实证过程

3.3.3 实证结果分析

第四章 基于小波降噪与神经网络预测的股指期货策略构建

4.1 策略模型的构建

4.1.1 初始化参数设置

4.1.2 策略模型的构建

4.2 基于小波降噪与神经网络预测的股指期货策略模拟

4.2.1 模拟数据来源

4.2.2 基于小波降噪与神经网络预测的股指期货策略模拟

4.3 基于小波降噪与神经网络预测的股指期货策略效果对比

4.3.1 对照实验一：小波分析数据处理模型策略效果研究

4.3.2 对照实验二：神经网络预测模型策略效果研究

4.3.3 对照实验三：组合模型策略效果研究

4.3.4 对照实验评估分析

第五章 基于RNN的股指期货策略优化

5.1 优化逻辑

5.2 优化策略的模拟分析

5.2.1 RNN神经网络价格预测

5.2.2 基于RNN的股指期货策略优化

第六章 结论

参考文献

致谢