铜行业经济不确定性对大宗商品价格波动的影响研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.1 研究意义

1.3 文献综述

1.3.1 经济不确定性的研究现状

1.3.2 大宗商品价格影响因素的研究现状

1.3.3 经济不确定性对大宗商品价格波动的研究现状

1.3.4 国内外研究评述

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 创新点

（2）构建了GARCH-MIDAS-CU(h)价格波动预测模型

第2章 相关理论

2.1 经济不确定性理论

2.2 价格预测理论

2.3 本章小结

第3章 铜行业经济不确定性模型的构建与实证

3.1 模型构建

3.1.1 因子增广型向量自回归模型FAVAR

3.1.2 随机波动率模型

3.1.3 马尔科夫蒙特卡洛模拟算法

3.1.4 核密度估计

3.1.5 构建行业经济不确定性模型

3.2 实证分析

3.2.1 铜行业与宏观经济的相关性

3.2.2 样本选择

3.2.3 数据处理

3.2.4 描述性分析

3.2.5 参数估计分析

3.2.6 核密度估计

3.3 本章小结

第4章 考虑铜行业经济不确定性的大宗商品价格波动预测模型的构建与实证

4.1 模型构建

4.1.1 GARCH-MIDAS-RV模型

4.1.2 GARCH-MIDAS-CU(h)模型

4.2 实证分析

4.2.1 样本选择

4.2.2 数据处理

4.2.3 参数估计分析

4.2.4 重大经济不确定性事件分析

4.2.5 样本外价格波动的预测效果检验

4.3 结果讨论

4.4 本章小结

第5章 应对铜行业经济不确定性的管理启示

5.1 铜行业视角

5.2 实体企业视角

5.3 期货交易所视角

5.4 银行金融部门视角

5.5 政府监管视角

5.6 投资者视角

5.7 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

6.2.1 研究局限

6.2.2 研究展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研情况

致谢