市场微观结构理论视角下的中国资本市场价格发现研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究思路与结构安排

1.4 研究内容

1.5 研究创新点

第2章 市场微观结构理论和价格发现相关问题的研究现状

2.1 流动性视角下价格发现过程的研究现状

2.2 信息视角下的价格发现过程的研究现状

第3章 流动性、股价波动性与价格发现效率的关系研究

3.1 市场微观结构理论视角下的流动性与中国股票市场价格发现过程

3.2 超高频环境下订单簿流动性供给与股价波动性关系的实证研究

3.3 超高频环境下订单簿流动性供给与股价波动性的多角度分析

3.4 本章小结

第4章 流动性、套利交易与价格发现效率的关系研究

4.1 关于流动性、套利交易与价格发现效率的理论框架及对中国股票市场现状的思考

4.2 中国股票市场流动性、套利交易与价格发现效率的实证研究

4.3 流动性风险及因子风险对套利交易与价格发现效率的影响

4.4 不同流动性度量指标对套利交易和价格发现效率的影响

4.5 本章小结

第5章 信息不对称与价格发现效率的关系研究

5.1信息不对称视角下关于中国股票市场价格发现效率的理论分析

5.2 中国市场投资者认知度、信息不对称与股价延迟关系的实证研究

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

6.2 相关政策建议

6.3 不足与展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢