保险公司最优保费及最优投资——再保险问题研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1 研究背景与文献综述

1.2 本文的主要工作和结论

1.3 创新与不足

第2章 随机利率下保险公司最优保费策略

2.3 主要结果

2.4 结论

第3章 无终端约束的均值-方差准则下保险公司最优投资策略

3.2 模型与假设

3.3 模型求解

3.4 结论

第4章 均值-方差准则下带跳的保险公司投资与再保险策略

4.2 模型与假设

4.3 模型求解及主要结论

4.4 结论

第5章 最坏情形（worst-case）和跳-扩散风险过程下保险公司的鲁棒最优策略

5.1 引言

5.2 模型的建立

5.3 基本问题

5.4 结论

第6章 Heston模型下基于跳-扩散过程的保险公司鲁棒最优投资问题

6.1 引言

6.2 基本假设和模型描述

6.3 候选的最优投资组合

6.4 验证定理

6.5 数值结果

6.6 结论

第7章 Heston模型下基于Cramer-Lundberg过程的保险公司鲁棒最优投资和再保险问题

7.1 引言

7.2 模型描述

7.3 问题框架及最优策略

7.4 验证定理

7.5 数值结果

7.6 结论

结论

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢