基于CS-LSTM的股票配对交易策略研究

目录

第1章 导论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究的内容、方法和技术路线

1.2.1 研究内容

1.2.2 研究方法

1.3 本文的创新点

第2章 文献综述及相关理论

2.1 文献综述

2.1.1 关于配对交易的文献综述

2.1.2 关于神经网络模型的文献综述

2.2 相关理论

2.2.1 量化投资理论

2.2.2 统计套利理论

2.2.3 配对交易理论

第3章 配对交易方案设计

3.1 配对交易的交易模型

3.2 交易对象的选择

3.3 数据的分析

3.3.1 平稳性检验

3.3.2 协整检验

3.4 CS-LSTM神经网络预测及评价

3.5 交易策略的制定及评价指标

3.5.1 交易策略的制定

3.5.2 交易策略的评价指标

第4章 股票配对交易实证研究

4.1 数据的选取及预处理

4.2 配对交易策略的实证研究

4.2.1 基于CS-LSTM神经网络模型

4.2.2 基于BP神经网络模型

4.3 本章小结

第5章 交易策略的有效性检验及稳健性检验

5.1 基于不同时期的交易策略的有效性检验

5.2 基于A股与H股的交易策略的有效性检验

5.3 稳健性检验

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足与展望

致谢

参考文献

附录

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