基于协整的跨行业股票配对交易策略研究

摘要

在两融业务不断发展的背景下,本文通过对2011年1月4日至2020年12月31日间11个不同的行业的历史股价进行相关性分析,选出其中两个相关性最高的行业并从中各选出五只具有代表性的股票,检验其中相关性最高的两只股票的协整关系,利用Python工具进行配对交易策略的实证研究,结果发现该策略在短时间内可以帮助我们获得可观的正收益,具有实施的可行性与有效性,值得我们深入的学习与广泛的应用。