监管新规视角下银行流动性风险预警方案的优化设计

目录

第1 章 绪论

1.1研究背景

1.2研究目的和意义

1.2.1研究目的

1.2.2研究意义

1.3研究内容、方法和技术路线

1.3.1研究内容

1.3.2研究方法

1.3.3技术路线

1.4本文的主要贡献

第2 章 相关理论回顾与文献综述

2.1相关理论回顾

2.1.1商业银行流动性风险含义

2.1.2商业性贷款理论

2.1.3负债管理理论

2.1.4资产负债管理理论

2.2文献综述

2.2.1商业银行流动性风险现状方面

2.2.2商业银行流动性风险识别

2.2.3商业银行流动性管理

2.2.4文献评述

第3 章 我国商业银行流动性风险现状及预警需求分析

3.1商业银行流动性风险现状

3.1.1存贷款比例上升

3.1.2流动性的质和量存在差异

3.1.3潜在流动性风险增加

3.1.4流动性存在期限错配问题

3.1.5压力情景下流动性问题突出

3.2商业银行流动性风险监测现状

3.2.1现有商业银行流动性风险监测方法

3.2.2现有流动性监测方法的不足

3.3流动性风险预警的需求分析

第4 章 商业银行流动性风险预警指标体系设计

4.1流动性风险预警指标体系的构建

4.1.1流动性风险指标的选择原则

4.1.2商业银行流动性风险预警指标体系的确定

4.2新加入指标的具体含义

4.2.1流动性匹配率

4.2.2流动性覆盖率

4.3指标的正向化

第5 章 商业银行流动性风险预警方案策划

5.1方案策划所用方法的原理

5.1.1人工神经网络

5.1.2 BP神经网路

5.1.3 RBF神经网路模型

5.1.4遗传算法

5.2方案设计

5.2.1预警模型的选择

5.2.2方案的整体流程

5.2.3样本数据的选取、处理与风险级别的判定

5.2.4银行流动性风险识别预测

5.2.5完善流动性管理治理结构

第6 章 方案的合理性论证

6.1 基于 RBF和 BP神经网络的预警方案对比

6.1.1神经网络结构的构建

6.1.2对比模型预测结果

6.1.3神经网络模型评价

6.2 基于 GA_BP神经网络的预警方案有效性论证

6.3与传统流动性风险识别方法对比

6.3.1流动性监测指标

6.3.2流动性缺口分析

6.3.3流动性压力测试

6.3.4风险识别差异的原因分析

6.4本章小结

第7 章 结论

附录 Matlab 模型源码

参考文献

致 谢

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