声明
第1章 绪论
1.1研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1风险传染定义的研究
1.2.2 期权市场与股指市场间相关关系研究
1.2.3 金融风险传染的测度方法研究
1.2.4 文献述评
1.3 研究方法与技术路线
1.3.1 研究方法
1.3.2研究内容与路线
1.4 本文可能的创新点
第2章 股指期权市场与股指市场间风险传染理论分析
2.1 上证50ETF期权简介
2.2 期权市场与股指市场间风险传染的成因分析
2.3 期权市场与股指市场间风险传染的类型分析
第3章 Copula模型理论与测度方法
3.1 Copula函数的定义与性质
3.2 Copula函数种类与特性
3.3 Copula函数测度指标
3.3.1 Kendall秩相关系数
3.3.2 Spearman秩相关系数
3.3.3 尾部相关系数
3.4 Copula函数估计方法
3.4.1 全局极大似然法
3.4.2 两阶段极大似然估计法
3.4.3 半参数估计法
3.5 边缘分布模型理论基础
3.5.1 ARMA-GARCH模型理论
3.5.2 ARMA-EGARCH模型理论基础
第4章 期权与股指间风险传染的实证分析
4.1 实证研究思路概述
4.2 样本数据的选取及处理
4.3 条件边缘分布模型建立
4.3.1 描述性统计
4.3.2 平稳性检验
4.3.3 自相关性检验与均值方程建立
4.3.4 ARCH效应检验
4.3.5 EGARCH模型拟合
4.4 基于Copula函数的联合分布模型构建
4.4.1 概率积分变换
4.4.2 Copula函数的选取
4.5 参数估计与相关系数分析
4.6 实证结论
第5章 结论与展望
5.1 研究结论
5.2 政策建议
（1）加强投资者教育
（2）加强对股票市场传染途径的管理
（3）利用期权市场与股指市场传染特性对冲风险
（4）建立联动监管体制和信息互联渠道
5.3 研究展望
参考文献
致谢
东华大学;
