基于窗口尺度选择的VaR模型数据分析--以沪深股市为例

目录

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摘要

第1章绪论

1．1研究背景和意义

1．2文献综述

1．3本文主要内容和结构

1．4本文的创新点和不足之处

第2章VaR的基本理论和估计方法

2．1 VaR的基本概念

2．1．1 VaR定义

2．1．2 VaR参数选择

2．1．3 VaR的优缺点

2．2 VaR的一般计算方法

2．3 VaR的三种主要方法

2．3．1参数法

2．3．3蒙特卡洛模拟法

2．4 VaR计算的一种经验方法

2．5 VaR计算模型的检验与误差分析

2．5．1 VaR模型的回测

2．5．2 Kupiee方法

第3章模型的提出

3．1数据的选取与处理

3．2 VaR的计算与分析

3．2．1基于不同置信度的结果分析

3．2．2基于不同计算方法的结果分析

3．2．3基于不同窗口长度的结果分析

3．3结果分析与模型提出

3．3．1结果分析

3．3．2窗口优化模型的提出

第4章模型的验证与应用

4．1上证综指量优窗口探究

4．1．1正态参数法的VaR计算

4．1．2四种方法的比较

4．2上证综指和深证成指的比较分析

4．2．1描述性分析

4．2．2基于四种计算方法的比较

第5章总结与展望

5．1研究结论

5．2研究展望

附录

参考文献

致谢