声明
摘要
1．1研究背景与意义
1．1．1选题背景
1．1．2研究意义
1．2国内外研究现状
1．2．1线性时间序列分析方法及其应用
1．2．2非线性时间序列分析方法及其应用
1．2．3黄金价格预测主要研究方法
1．3本文的主要内容
1．4本文的创新点
第二章影响黄金价格的主要因素
2．1美元指数
2．2利率
2．3道琼斯指数
2．4原油价格
第三章基于ARIMA模型的黄金价格预测
3．1 ARIMA模型基础理论介绍
3．1．1时间序列的相关理论
3．1．2平稳时间序列模型
3．1．3非平稳时间序列模型
3．2 ARIMA模型的建模步骤
3．3 ARIMA模型在黄金价格预测中的应用
3．3．1样本的确定
3．3．2数据平稳性的判定及预处理
3．3．3模型的识别和定阶
3．3．4白噪声检验
3．3．5模型预测及结果分析
第四章基于灰色预测模型的黄金价格预测
4．1灰色预测模型基础理论介绍
4．1．1灰色预测法
4．1．2灰色生成序列
4．1．3 GM(1，1)模型
4．1．4 GM(1，1)白化微分模型
4．1．5灰色关联度
4．2GM(1．1)模型的建模步骤
4．2．1数据检验及预处理
4．2．2 GM(1，1)建模
4．2．3 GM(1，1)模型检验
4．3 GM(1，1)模型在黄金价格预测中的应用
4．3．1样本的确定
4．3．2数据检验及预处理
4．3．3模型预测及结果分析
第五章基于BP模型的黄金价格预测
5．1 BP模型基础理论介绍
5．1．1人工神经网络
5．1．2BP神经网络
5．2 BP神经网络模型的建模步骤
5．2．1数据预处理
5．2．2BP神经网络结构的确定
5．2．3初始化权重和阈值
5．2．4建立网络的正向传播
5．2．5建立网络的反向传播
5．2．6反向循环过程
5．3单因素BP神经网络模型在黄金价格预测中的应用
5．3．1样本的确定
5．3．2网络结构的确定
5．3．3模型预测及结果分析
5．4多因素BP神经网络模型在黄金价格预测中的应用
5．4．1灰色关联度分析
5．4．2样本的确定
5．4．3网络结构的确定
5．4．4模型预测及结果分析
第六章基于组合模型的黄金价格预测
6．1．2基于GA的组合模型原理
6．2组合模型在黄金价格预测中的应用
第七章总结与展望
7．1政策建议
7．2本文总结
7．3不足与展望
参考文献
致谢
山东大学;
