基于随机最大值原理研究保险市场中的投资再保险问题

目录

声明

摘要

符号说明

1．1研究背景

1．1．1保险金融中的最优投资再保险问题

1．1．2问题研究现状

1．1．3随机最大值原理

1．2保险金融中的博弈问题

1．3本文主要内容及创新点

2．1框架构建

2．1．1与复合Poisson随机过程联系的鞅测度

2．1．2 SDEP解的估计

2．1．3随机控制问题陈述

2．2随机最大值原理

2．2．1变分方程

2．2．2随机最大值原理

2．2．3随机最大值原理的充分性条件

2．3具有相关性的随机最大值原理

第3章保险市场中的均值-方差投资再保险及Stackelberg博弈问题

3．1模型描述

3．1．1保险人与再保险人的财富过程

3．1．2均值-方差准则及Stackelberg博弈

3．2保险人与再保险人比例再保险的Stackelberg博弈

3．2．1保险人的最优投资比例再保险策略

3．2．2再保险人的最优投资比例再保费策略

3．2．3关于比例再保险的Stackelberg均衡策略

3．3保险人与再保险人超额损失再保险的Stackelberg博弈

3．3．1保险人的最优投资超额损失再保险策略

3．3．2再保险人的最优投资超额损失再保费策略

3．3．3关于超额损失再保险的Stackelberg均衡策略

第4章总结与展望

参考文献

致谢