声明
第1章 绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外文献综述
1.3 研究思路与研究方法
1.4 研究内容
1.5 本文创新及不足
第2章 巨灾债券及相关理论
2.1 巨灾债券运行、触发机制以及主要参与者
2.2 巨灾损失拟合相关理论
2.3 Copula函数基础理论
2.4 定价模型基础理论
2.5 小结
第3章 我国地震巨灾损失的拟合分布
3.1 样本数据来源以及调整
3.2 地震直接经济损失分布
3.3 地震震级分布
3.4 地震次数分布
3.5 确定Copula形式的联合分布函数
3.6 小结
第4章 地震巨灾债券的设计与定价
4.1 债券设计
4.2 定价模型以及参数的确认
4.3 债券价格的计算与分析
4.4 小结
第5章 研究结论及政策建议
5.1 研究结论
5.2 政策建议
参考文献
附录A 地震事件(1990-2015)
攻读学位期间发表的学术成果
致谢
山东财经大学;