第1章 引言
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2研究意义
1.2 研究内容和研究方法
1.2.1 研究内容及框架
1.2.2 研究方法
1.3 创新之处
第2章 文献综述及相关概念介绍
2.1 国内外文献综述
2.1.1 国外研究动态
2.1.2 国内研究动态
2.1.3 研究述评
2.2 寿险资金相关基础概念
2.2.1 寿险资金来源介绍
2.2.2 寿险公司利润来源
2.2.3 寿险资金特点
2.2.4 寿险资金运用原则
2.2.5 保险投资优化研究的影响和意义
第3章 偿二代监管体系概况及寿险业投资现状
3.1 “偿二代”出台背景
3.1.1 偿一代监管制度无法支撑保险行业的持续发展
3.1.2 保险行业亟需市场化改革
3.2 偿二代实施对资产管理影响
3.2.1 “偿二代”对资产端的影响
3.2.2 “偿二代”对负债端的影响
3.2.3 “偿二代”对投资结构的影响
3.3 寿险行业投资现状
3.3.1保险行业增长规模
3.3.2 保险资金运用结构情况
3.3.3 保险投资收益率
3.3.4 保险投资渠道演变历程
3.3.5 寿险资金投资面临风险
3.3.6 目前寿险业的投资存在问题
第4章 模型说明与理论分析
4.1 Markowitz模型介绍
4.2 SQP算法
4.3 偿二代体系下最优资产组合假定
4.3.1 负债端假定
4.3.2 偿付能力充足率
4.3.3 最低资本设定
4.3.4 保险资金运用的监管比例要求
第5章 偿二代体系下资产配置优化研究
5.1 数据描述
5.2 Markowitz模型框架下的最优资产组合
5.2.1 Markowitz模型框架下的目标函数
5.2.2 Markowitz模型资产配置结果
5.2.3 最优资产配置组合的确定
5.3 偿二代体系下最优资产组合
5.3.1偿二代体系下资产配置下模型
5.3.2 最优资产配置组合的确定
5.4 不同体系下资产配置与现实情况比较分析
第6章 结论与对策建议
6.1主要结论
6.2 对策建议
6.2.1 保险公司方面
6.2.2 监管机构方面
6.2.3 投资环境方面
6.3 展望
参考文献
攻读学位期间的研究成果
致谢
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