基于一般效用函数的最佳现金持有问题的研究

目录

声明

1 绪论

1.1研究背景及研究意义

1.2 本文的主要工作

1.2.1 本文的思路结构

1.2.2 本文的创新点

2 预备知识

2.1 随机过程

2.2 偏微分方程

3 最佳现金持有模型的建立

3.1 最佳现金持有问题描述

3.2 最佳现金持有问题建模

4 一般效用函数下的最优策略

4.1 现金持有过量情况

4.1.1解的存在性及其对偶表示

4.1.2 一般效用函数下的最优策略

4.2 现金持有不足情况

4.2.1 解的存在性及对偶表示

4.2.2 一般效用函数下的最优策略

4.3 例子

致谢

参考文献

附录