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应用内点算法求解效用函数意义下证券组合有效选择问题

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摘要

在投资活动中,每个投资者都有自己对收益和风险的偏好程度,即投资者要依据自己的效用最大化来进行投资.那么,投资者如何确定自己的一条无差异曲线,使他的最佳资产组合正好落在这条无差异曲线上?一个简单的办法是根据投资者效用极大化作为目标函数,本文运用内点算法解决了这样一个二次规划的问题.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》|2002年|300-303|共4页
会议地点昆明
作者
杨国梁; 黄思明;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类经济数学方法;
关键词
证券组合; 内点算法; 二次规划; 效用函数; 有效选择;
入库时间 2022-08-17 10:14:44

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