我国商业银行X效率的实证分析

摘要

商业银行是一国金融体系的重要支柱，对整个国民经济健康、稳定的运行起着举足轻重的作用。随着我国金融市场的全面开放，许多具有先进管理机制、成熟金融产品的外资银行将进入我国，与国内银行在平等的框架下展开竞争。如何不断增强自身竞争力，在日益激烈的金融市场竞争中占有份额，取得优势，业已成为我国商业银行目前首要考虑的问题。银行竞争力问题，归根结底就是银行的效率问题。目前，我国商业银行在经营效率方面与国外同等银行相比较，仍有较大差距。这也就需要我们对我国商业银行的效率进行深入的分析，寻找出影响商业银行效率低下的因素，并据以提出政策意见。
　　 目前，学术界对商业银行效率的研究，已从以往的规模效率和范围效率转向了X效率的分析，相对于前者来说，X效率能更好的说明银行内部产生低效率的原因，对银行业的发展更具指导意义。X效率由技术效率和配置效率构成，技术效率反映了银行对所投入资源的利用效率，而配置效率反映了银行控制经营成本的能力。将两种效率综合并加入价格因子，即可得出X效率。
　　 本文以统计资料为依据，选择了非参数法中的DEA模型，以DEAP Version2.1软件对我国15家主要商业银行进行X效率的实证分析。通过对数据的分析可以看出，从2003年到2007年间，这15家商业银行的技术效率、配置效率和X效率呈逐年上升趋势，但X效率的上升速度明显慢于前两个指标；再从银行分类的角度来看，国有及国有控股银行中，还未股改的中国农业银行的各效率值均低于已股改上市的其余四家国有及国有控股银行；而国有商业银行整体的三项效率指标均低于股份制商业银行。我国商业银行整体来说仍存在着X无效率的状况。
　　 既然实证分析的结果已经表明目前我国商业银行内部普遍存在X无效率现象，下一步就要找出影响银行X效率的因素到底有哪些。本文采用多元回归模型，运用Eviews软件将可能影响X效率的产权、人力资源质量、资产质量、创新能力、资本充足率和经营管理等六个因素作为模型中的自变量，进行了实证分析。结果发现，产权、不良贷款率、资本充足率和经营管理费用与银行X效率负相关；人力资源质量与银行X效率之间成显著的正相关关系；创新能力与银行X效率的相关关系不明显。
　　 针对以上实证结果，文章从深入推进产权制度改革、加强内部人力资源管理、提高资本充足率、开展金融业务创新和提高内部管理水平等五个方面为提高我国商业银行X效率提出了相关的对策和建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

1 引言

1.1问题的提出及研究的目的

1.2研究的理论意义和实际意义

1.3研究的方法及结构安排

1.3.1研究的方法

1.3.2结构的安排

1.4创新与不足

2 商业银行X效率的研究综述

2.1国外研究动态

2.2国内研究现状

3 X效率理论研究

3.1 X效率理论概述

3.1.1 X效率的研究对象

3.1.2 X效率理论基本假设

3.1.3 X效率理论体系

3.2商业银行X效率的理论分析

3.2.1商业银行X效率的内涵

3.2.2商业银行X效率的分类

4 我国商业银行X效率的实证检验

4.1检验银行X效率的DEA方法

4.1.1 DEA方法的介绍

4.1.2 DEA模型及其解释

4.2我国商业银行X效率的实证结果分析

4.2.1数据来源

4.2.2投入产出指标的界定与选择

4.2.3实证检验结果及分析

5影响我国商业银行X效率的因素分析

5.1选择相关影响因素的考量

5.2配置效率角度的因素分析

5.2.1银行产权结构

5.2.2银行的人力资源

5.2.3银行的经营管理

5.3技术效率角度的因素分析

5.3.1银行的资产质量

5.3.2银行的技术进步

5.3.3银行的金融创新

5.4影响我国商业银行X效率因素的实证分析

5.4.1建立多元回归模型

5.4.2选择样本数据

5.4.3实证结果及分析

6 提高我国商业银行X效率的政策建议

6.1深入推进我国银行业产权制度的进一步改革

6.1.1国有商业银行的产权改革之路

6.1.2非国有商业银行的产权改革之路

6.2加强内部人力资源管理

6.3进一步降低我国银行业的不良贷款比率，提升资本充足率

6.4广泛拓展银行电子技术，积极开展金融业务创新

6.5提高银行内部经营管理水平

7 全文小结

参考文献

附录

致谢

作者简介及在读期间发表的学术论文