我国低利率环境下货币政策有效性的实证研究

目录

声明

第1章 绪论

1.1研究背景及意义

1.1.1研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 文献综述

1.3研究方法及论文结构

1.3.1 研究方法

1.3.2 论文结构安排

第2章 不同利率区制下货币政策有效性的理论基础

2.1 货币政策基本理论

2.1.1 数量型货币政策工具

2.1.2 价格型货币政策工具

2.1.3 货币政策目标

2.2 低利率环境下货币政策有效性

2.2.1 凯恩斯“流动性陷阱”相关理论

2.2.2 克鲁格曼“理性预期”理论

2.3 全球利率下调现状分析

2.3.1“低利率”时代原因分析

2.3.2“低利率”时代下各国货币政策

第3章 基于门限回归模型不同利率区制货币政策有效性实证分析

3.1 变量设置及数据选取

3.2 门限回归方法介绍

3.2.1 门限回归模型

3.2.2门限回归模型的估计

3.3 门限回归模型的估计

3.3.1 模型构建及数据处理

3.3.2 实证检验及结果分析

3.4 本章小结

第4章 基于MS-VAR模型的不同利率区制货币政策传导机制分析

4.1 MS-VAR模型简介

4.1.1 MS-VAR基本模型

4.1.2 MS-VAR模型的估计

4.1.3 脉冲响应函数

4.2 实证检验及结果分析

4.2.1 MS-VAR模型设置

4.2.2 MS-VAR模型估计结果

4.3 本章小结

结论

参考文献

致谢