求解带有相关性噪声的滤波问题的分裂方法

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第一章 绪论

第二章 带有相关性噪声的非线性滤波问题和Zakai方程

S2.1 一些基本概念

S2.2 带有相关性噪声的非线性滤波问题

S2.3 Zakai方程

S2.4 Zakai方程解的存在唯一性

第三章 分裂算法和Galerkin方法

S3.1 分裂算法

S3.2 Galerkin方法

S3.3 先验估计

第四章 分裂算法的收敛性

S4.1 弱收敛性

S4.2 强收敛性

S4.3 分裂算法的收敛阶

第五章 数值实验

S5.1 时间变量的离散化

S5.2 时间变量的离散化

S5.3 数值模拟的例子

S5.4 实验结果

第六章 结论

参考文献

作者简介

致谢