声明
摘要
第一章绪论
1.1研究背景及意义
1.2文献综述
1.2.1金融风险预警模型
1.2.2金融危机预警指标选取
1.2.3金融压力指数构建
1.3研究内容及研究方法
1.3.1研究内容
1.3.2研究方法
1.4主要工作
1.5本文构想
第二章金融风险理论基础
2.1基本概念界定
2.1.1金融风险
2.1.2金融危机
2.1.3金鬲虫脆弱性
2.1.4金融稳定
2.2系统性金融风险的特征分析
2.2.1内生性
2.2.2负外部性
2.2.3顺周期性
2.2.4传染性
2.3中国金融风险来源
2.4中国金融危机生成路径
2.4.1银行危机生成路径
2.4.2货币危机生成路径
2.4.3债务危机生成路径
2.4.4系统性金融危机生成路径
第三章SOMS-VAR模型介绍
3.1典型MSVAR模型简介
3.3 SOMS-VAR模型的似然函数
3.4 EM算法求解参数
3.4.1 VAR参数
3.4.2转移概率
3.4.3初始转移概率
3.4.4初始状态分布
4.1.1样本选取
4.1.2数据处理
4.2预警指标
4.2.1合成预警指标
4.2.2指标检验
4.3压力指数描述
第五章实证分析
5.2.1回归系数分析
5.2.2区制分析
5.3脉冲响应分析
5.3.1银行机构的脉冲响应分析
5.3.2货币市场的脉冲响应分析
5.3.3外汇市场的脉冲响应分析
5.3.4资产泡沫市场的脉冲响应分析
5.4模型预效果评价与预测
5.4.1三类模型对比分析
5.4.2未来金融风险预警
5.5防范对策
结论
参考文献
致谢
附录
长沙理工大学;